Dersin Adı | Risk Yönetiminin Temelleri |
Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
RM 401 | Güz/Bahar | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
Dersin Dili | İngilizce | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | ||||||
Dersin Koordinatörü | - | |||||
Öğretim Eleman(lar)ı | - | |||||
Yardımcı(ları) | - |
Dersin Amacı | Dersin temel amacı öğrencilere son yıllarda önem kazanan ve ön plana çıkan finansal risk kavramı çerçevesinde muhtelif risklerin tanımlanması, bu risklerin ölçülmesine ve yönetilmesine ilişkin metotların ve varsayımların anlaşılmasının sağlanması ve farklı risk türlerinin nasıl ele alınması gerektiğinin öğretilmesidir. Bunun yanı sıra öğrencilere çalışacakları kurumlarda karşılaşabilecekleri muhtelif risklerin analizi ve çözümlenmesi için gerekli altyapının verilmesi amaçlamaktadır. |
Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Dersin içeriğini finansal kurumlarda karşılaşılabilecek finansal risklerin belirlenmesi, sınıflandırılması, ölçülmesi ve yönetilmesi oluşturmaktadır. |
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları | |
| Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | X | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Introduction to risk | Lecturer’s Own Notes |
2 | Introduction to risk management | Lecturer’s Own Notes |
3 | Relationship between risk and return | Lecturer’s Own Notes |
4 | Probability | Jorion, Ch.02 |
5 | Risk management tools: forwards, futures | Jorion, Ch.05, Ch.08 |
6 | Risk management tools: options, swaps | Jorion, Ch.05, Ch.06, Ch.08 |
7 | Movie | |
8 | Mid-term | |
9 | Types of risk: Market risk and market risk management | Jorion, Ch.10, Ch.11 |
10 | Types of risk: Credit risk and credit risk management | Jorion, Ch.18, Ch.22, Ch.23 |
11 | Types of risk: Operational risk and operational risk management | Jorion, Ch.24, Ch.27 |
12 | Risk measurement: stdev, beta, VaR | Jorion, Ch.03, Ch.14, Ch.15 |
13 | Portfolio management | Jorion, Ch.16 |
14 | Presentations | |
15 | Presentations | |
16 | Review |
Ders Kitabı | JORION, Philippe, Financial Risk Manager Handbook, Wiley |
Önerilen Okumalar/Materyaller | BOOKS The Essentials of Risk Management, M. Crouhy, D. Galai, R. Mark, (CGM) 2006 Elements of Financial Risk Management, Peter F. Christoffersen,2003 Risk Management in Banking, Joel Bessis, Wiley, 2010 Risk Management and Capital Adequacy, Reto Gallati, McGrawHill, 2003 Implementing ValueatRisk, Philip Best, Wiley, 1998 Journals & Magazines Risk Magazine (http://www.risk.net/ , paid subscription required, abstracts available for free) Global Risk Regulator (http://www.globalriskregulator.com , paid subscription required, abstracts and some articles are available for free) The Journal of Risk (http://www.thejournalofrisk.com/) Daily Journals Financial Times Wall Street Journal WebSites (sign up required) GARP (http://www.garp.org/) PRMIA (http://www.prmia.org/) Riskmetrics (http://www.riskmetrics.com/) Bank for International Settlements (http://www.bis.org) Risk Management WebSites http://www.riskworld.com/websites/webfiles/ws5aa015.htm |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | 10 | |
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | 45 |
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav | 1 | 20 |
Final Sınavı | 1 | 25 |
Toplam |
Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 75 | |
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 25 | |
Toplam |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 1 | 16 |
Arazi Çalışması | |||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
Portfolyo | |||
Ödev | 10 | 1 | |
Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | 6 | |
Proje | 1 | 10 | |
Seminer/Çalıştay | |||
Sözlü Sınav | |||
Ara Sınavlar | 1 | 10 | |
Final Sınavı | 1 | 14 | |
Toplam | 114 |
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur. | |||||
2 | Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. | |||||
3 | Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder. | |||||
4 | Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |||||
5 | Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır. | |||||
6 | Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar. | |||||
7 | Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır. | |||||
8 | Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular. | X | ||||
9 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur. | X | ||||
10 | Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar. | X | ||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. | |||||
13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest